Part of the Midis Group
Aktif-Pasif Yönetimi
falm

FINECUS, finansal piyasalar için çalışanlara yön gösteren öncü kuruluşlardandır. Amacımız doğru bir şekilde riski sayıllaştırmak, sermayenin en ideal ve kontrollü biçimde kullanılmasını sağlamak ve risk-getiri ilişkisini sağlarken hukuki mevzuatlara da uyum sağlamaktır.

FINECUS Aktif-Pasif Yönetimi (fALM) kurumsal risklerin sayısallaştırılarak, güçlü raporlama imkanları ile takip edilmesini sağlar. fALM sağlıklı karar verme için gerekli birçok analizi içermektedir. Riski oluşturan kaynakların etkilerini takip edebilmekte, bilançonun bütünü ve alt kalemleri için kapsamlı ve tutarlı analizler sunmaktadır.

fALM, Eğer senaryoları içinde gerekli yapıyı da içermektedir. Herhangi bir senaryoyu oluşturmak ve tüm etkilerini bilançonun tümü veher bir alt kalemi için incelemek mümkün olmaktadır.

fALM'nin temel avantajları aşağıdaki şekildedir;

- Statik ve Dinamik gap analizleri
- Kuruma Özgün Raporlama İmkanları
- Karar verme süreçlerine yardımcı grafik ve tablolar
- Sermayenin Piyasa Değeri
- Bilançoyu oluşturan tüm alt kırılımlarda inceleme yapabilme imkanı
- Duyarlılık Analizleri
- Senaryo Analizleri ve Stres Testleri



Yazılımın Özellikleri


falm

Portföy İzleme Ekranları

Bilançonun tüm ana kalemleri ve her bir kalem ayrı ayrı incelenebilmektedir. Kuruma özgün olarak üst yönetim ve departmanlara raporlar oluşturulabilmekte ve farklı detayda raporlar hazırlanabilmektedir.


Verim Eğrisi Modelleme

Verim eğrileri hesaplanması ve modellenmesi aktif pasif yönetiminin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Yazılımımız mevcut durumda çeşitli enterpolasyon modellerini (Lineer ve kübik) ile finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan Nelson-Siegel, McCulloch ve Echols-Elliot gibi modelleri desteklemektedir.


Statik Analizler

FINECUS Aktif-Pasif Yönetimi modülü Nakit Akımı analizleri, Vade analizleri, DV01, Durasyon ve Konveksite, GAP Analizi, Sermayenin Piyasa Değeri, Trend analizleri, Piyasa ve Stratejik senaryo analizlerini içermektedir. Bu kapsamlı ve farklı amaçlara yönelik analizler ile bilançonun risk getiri ilişkisini detaylı olarak incelemek mümkündür.


Dinamik Analizler

FINECUS Aktif-Pasif Yönetimi modülü Riske Maruz Değer, Riske Maruz Kazanç, Piyasa Senaryoları, Stratejik ve Yenilenme senaryolarını içermektedir. Kısa vadeli simülasyonlarda Geometric Brownian Motion (GBM) ve Cox-Ingersoll-Ross (CIR) ile uzun vadeli simülasyonlar için Vector Auto Regressive Model ve Vector Error Correction Model (VECM) modelleri kullanılmaktadır. Uzun vadeli simülasyon yaratma mantığının farklı olması sebebi ile sağlıklı analizler yapabilmek için fALM uzun vadeli simülasyonarda uygun modelleri barındırmaktadır.


Fon Transfer Fiyatlaması (FTP)

FINECUS Aktif-Pasif Yönetimi çözümü Fonlama Eğrisi ve Kredi Faizi Eğrilerinide desteklemektedir. Farklı vadelerdeki faiz oranları modül ile tespit edilebilmektedir. Farklı kredi türleri için farklı kredi verim eğrileri çıkarılmaktadır.

Senaryo Analiz Modülü

FINECUS Aktif-Pasif Yönetimi çözümü esnek senaryo yaratmaya ve kullanıcı için uygun test ortamları yaratmaya uygun olacak biçimde tasarlanmıştır. Kullanıcılar mevcut kredi segmentlerden çıkış ve yeni segmentlere giriş senaryolarını, kredi kalitesindeki değişimleri, piyasa değişimlerinden ve müşteri davranışlarından oluşabilecek etkileri test edebilmektedir. Bu analizler yardımı ile kar marjını, karlılık volatilitesini korumak ve ileriye yönelik kar-zarar tahminlerini doğru olarak yapmak mümkün olmaktadır.



Proje Aşamaları


Veri Tabanı Dizaynı ve Oluşturulması

Finansal uygulamalarda en önemli kısmı veri tabanıdır. Veri tabanı yeterli esnekliği sağlarken bir yandan da verimli ve hızlı olarak veriye ulaşabilme imkanı vermelidir. Her kurumun kendine özgü veri yapısı olduğundan, yazılımlarımız kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek en ideal veri tabanının gelişitirilmesi ile başlamaktadır.


Özgünleştirme & Kurulum

Hiç bir yazılım orjinal hali ile kurum ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek yapıda değildir. Kurum ihtiyaçları tespit edildikten sonra FINECUS Aktif Pasif Yönetimi modülü kuruma özgün yapıya kavuşturulmaktadır. Hesaplama algoritmaları aynı kalmakla beraber özellikle raporlama ve veri tabanında olmak üzere çeşitli değişiklikler gerekmektedir.


Finansal Eğitimler

Finansal Eğitimler tüm belirsizliklerin giderilmesine ve kullanılan tüm yöntemlerin anlaşılmasına yöneliktir. Kullanılan yazılımlarda net olmayan hiçbir hususun olmaması özellikle kullanıcının çıktılar üzerinde yorum yapabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.


Kullanıcı Eğitimleri

Tüm modüllerimiz kullanım kolaylığını esas almaktadır. Kullanıcılar için eğitimlerde yazılıma tam olarak hakim olması ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Eğitimler ile kullanıcılar etkin bir şekilde yazılımları kullabılabilmektedir.


Proje Teslimi ve Teslim Sonrası Destek

Proje sonrası destek yazılımın kendisi kadar önem taşımaktadır. Çıkan tüm yeni literatür gelişmeleri, yeni finansal ürünler ve yönetmelik gereksinimleri süratle yazılıma dahil edilmektedir. Kullanıcılar yaşayabilecekleri tüm problemlerde anında bağlantı kurabilmekte ve telefon ile kurum ziyareti şeklinde sürekli destek alabilmektedir.



Programlama ve Teknik Özellikler


Programlama Dili

FINECUS Aktif-Pasif Yönetimi modülü Java yazılım dili ile hazırlanmıştır. Java yazılım dilinin en önemli özelliği, nesneye yönelik bir programlama dili olmasıdır. Nesneye yönelik programlama dili ile yazılım geliştirmek çok daha kolaylaşmakta, modüllerin entegre çalışması kolaylaşmakta ve kuruma özgün geliştirmeler yapmak kolaylaşmaktadır.


Yazılımın Özellikleri

Aktif-Pasif Yönetimi yazılımı bir Thin-Client çözümdür. Diğer hiçbir yazılım ve donanım gerektirmemektedir. Tüm işlemler ve prosedürler server tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar yazılıma intranet üzerinden Internet Explorer veya benzeri bir browser yardımı ile ulaşabilmektedir.


MS Excel Entegrasyonu

Yazılımdaki tüm veri tabloları tamamı ile MS Excel'e aktarılabilmektedir. Veri ve raporları CSV, XML ve PDF formatlarında çıkartılabilmektedir.